首先你要明白什么是保值。你要参加职业资格考试吗？先研究一下书中的基本问题。不要把未来的问题当成未来，就像小学数学一样。这样会更容易理解。

投资者维持价值是为了不让它下跌，但最终的事实是它上涨了，所以他交易的期货实际上是亏损的。明白了这个前提，你就明白了。

现货不需要结算，因此没有结算价格。期货结算价为交割日下午两小时内现货（沪深300指数）加权平均价。

期货持仓盈亏=（3400-3500）*300*100=-3000000 3400是3月1日沪深300合约报价，3500是9月17日沪深300合约报价- 5280000 答案错误-5280000=（3324 -3500)*300*100 代入公式时，将现货价格3324误认为是沪深300期货合约的报价。

我们的手续费是所有公司中最低的：交易所所有期货产品的手续费仅为0.01，只加1点。

(3400-3500)*300*100 这个计算是正确的。至于答案与那个答案不同，我认为这是问题的第一句话。 “2010年3月1日，沪深300指数现货价格为3324点。”给出这个答案的人错误地将3324点的现货价格视为期货价格。

持有期货合约过夜，根据结算价计算盈亏。

想一想。计算盈亏当然是卖出价减去买入价。售价：2300。防范系统性风险，必须看空。先卖后买。购买价格：2500。所以答案是正确的。

你的两个答案都错了~应该是(2700-2500)*145*300=-8700000，这是有利可图的~提供问题的人不是胡说八道吗？ 2700卖，2500平仓，区别就是这个，另外股指期货跟现货报价关系不大，别指望能管用。

你的两个答案都错了~应该是(2700-2500)*145*300=-8700000，这是有利可图的~

145*300=43500【145单盈亏1点】2700-2200=500【2700开空仓，到期平仓，每单盈利500点】500*43500=21750000【145空单盈利金额】（如有错误，请评论）

实际价格计算价格

1、当日开仓：（当前最新价-开仓价）交易单位持仓数量2、昨日或之前开仓：（当前最新价-前一交易日结算价）交易单位持仓数量所持职位数

如果选择不同的公司，手续费差别很大。我们直接给您最低等级：所有期货品种只加1点（仅0.01）。

让我给你一个答案。首先，您是否完全理解现货持仓计算方式的含义？期初3324，期末3500，增长5.294%，所以1亿元最终为10529.4万元。至于您所困惑的期货持仓盈亏，我很遗憾地告诉您，您的问题是错误的，您不必担心。错误在于两点。首先，投资者的期货合约有到期日，这意味着他参与了现金交割。现货交割的结算价为最近两个小时现货指数的平均价。他只知道当前指数的收盘价。无法知道最终的交割盈亏。我推测这个问题很早就出现了，基于它的交易规则应该和现在的规则不同。其次，即使最终交割结算价是当前收盘价，那么该期货合约的盈亏也只是100x300x（3500-3400），而不是答案中的100x300x（3500-3324）。这是期货仓位，怎么才能拿到呢？现货指数如何加减？国内很多期货书籍甚至教科书都不是很严谨。当你应该怀疑他们的时候，你就应该怀疑他们。

每个品种不一样，豆类每批十吨，橡胶每批五吨。举这两个例子，豆子做一个长单（10吨）需要花费100元，而长单（10吨）的平仓和发货则需要花费120元。吨），赚了20点，利润就是20点*10吨=200元。 100元用于买入橡胶长单（5吨），120元用于平仓并发货橡胶长单（5吨）。利润是20点乘5吨=100元！

若持仓过夜，则按开盘价与当日结算价的差价计算，即浮动盈亏；平仓时根据开仓价与平仓价的差价计算，即为您实际获得的盈利或亏损。盈亏=价差*手数*每手吨数

套期保值的目的是规避风险。现货市场和期货市场走势一致。在期货市场，卖出价为2700点（145张合约）。到期日跌至2500点，买入价为2500点（145张合约）。对于套期保值，仅在期货市场：买入价：2500，卖出价：2700，利润：（2700-2500）*300*145=8700000。同样的降价趋势也会体现在现货市场上，所以你在现货市场持有的股票组合将会在9月份贬值，起到保值的功能，两个市场的盈亏相抵消。

3月1日，1209期货合约报价2694，到期结算价2300，空仓利润为127*300*（2694-2300）=15011400

有点复杂

就是127*300*(2300-2964)=15011400

期货结算价为交割日下午两小时内现货（沪深300指数）加权平均价。

书本和习题都存在错误，百度上不少网友也支持这个观点。书中错误地将3324列为期货报价。实际上应该是3400。这可以与p169页的另一个公式一致。可惜教材这么多年都没有修改。我真的按照网友的话来了，这让我感觉好尴尬！