股票价格是序列正相关的（股票价格是连续还是离散）_股票价格

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动量效应的研究发展

1、从奈特不确定性视角来研究动量效应有两条思路：一是从奈特不确定性角度研究动量效应产生的机制；二是在传统的资产定价模型中加入“奈特不确定性厌恶因子”，将其作为动量策略“超额”利润产生的来源。

2、从奈特不确定性视角来研究动量效应也有两条思路：一是从奈特不确定性角度研究动量效应产生的机制；二是在传统的资产定价模型中加入“奈特不确定性厌恶因子”，将其作为动量策略“超额”利润产生的来源。

3、在投资领域，动量效应，或称惯性效应，如同一股不可忽视的力量，由Jegadeesh和Titman在1993年的研究中首次揭示。它揭示了一个现象：股票收益率倾向于延续之前的运动方向，即过去表现优异的股票，其未来的收益可能继续超过表现平平的股票。这个理论为投资者提供了构建动量投资策略的基石。

4、中国股市的动量效应是金融领域的重要研究课题，它涉及多个方面的内容。第一章深入探讨了动量效应的最新研究进展，包括动量效应的存在性、表现特征、收益来源、风险定价解释以及行为金融解释。这部分详细回顾了经典文献，并分析了动量效应在市场中的普遍性和持续性，以及它如何影响资产配置。

1、股票组合本质是为了分散风散，也就是不把鸡蛋放在一个篮子里。两个正相关的股票只会引起风险叠加，几无效应。

2、当两种证券完全正相关时，相关系数为1，那么由此形成的证券组合锁定风险组合。具体而言：完全负相关品种组合起会选择作分散风险组合，相反作锁定风险组合只要两种资产收益率的相关系数不为1（即完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

股票价格是序列正相关的（股票价格是连续还是离散）

3、在两个股票的投资比例相同的前提条件下，如果两种证券完全负相关，投资组合的风险被全部抵消掉；当两种股票完全正相关时，组合的风险既不减少也不扩大。不同股票的投资组合可以降低风险，但是不能完全消除风险。，一般而言，股票种类越多风险越小。

4、