1、计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差的乘积。相关系数：两个随机变量之间关联程度的度量。相关系数的取值范围为(-1, 1)。当相关系数小于0时，称为负相关；大于0时，称为正相关；当它等于0时，称为零相关。 2、协方差：如果两个变量的变化趋势一致，也就是说其中一个变量大于自己的期望值，另一个也大于自己的期望值，那么两个变量之间的协方差为正。如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自己的期望值，另一个小于自己的期望值，则两个变量之间的协方差为负。 3、标准差（Standard Deviation），也叫均方误差，是每个数据与平均次数的平均距离。它是与平均值的偏差平方和的平均和的平方根，用 表示。答：标准差是方差的算术平方根。标准差反映了数据集的离散程度。如果平均值相同，标准差可能不同。

您没有足够的数据来计算它。需要A股与市场的相关系数为0.1，B股与市场的相关系数为0.5，AB股之间的相关系数（未提供）才能计算AB组合与市场的相关系数市场。

从整体相关性来看，股票市场和债市存在拉锯效应。但这种效应在不同时期表现并不一致。我们发现，在不同时期，股票价格波动和债券价格波动有时同向，有时反向。 2002年初至2004年底，股票价格波动与债券价格波动基本呈现同一趋势；但从2005年开始，两者却呈现出非常明显的相反变化。前一阶段，两者的相关系数为0.92，后一阶段，两者的相关系数为-0.63。因此，2002年至2004年三年间，股票市场和债券市场表现出较强的协同效应；而从2005年初到2009年9月的近五年时间里，则呈现出强烈的拉锯效应。造成这种差异的一个可能解释是，在前一时期，股市的波动相对较小。据测算，2002年至2004年，上证指数波动率标准差为20.9，仅为全样本波动率的3倍。一部分。股市波动性较低并不足以引起投资者股票和债券投资组合的大规模变化。这种协同效应主要是由影响股票市场和债券市场的共同因素造成的，例如利率和经济增长率的变化。这两者的变化通常会带来股票市场和债券市场的协调波动。由于股票和债券都是资产，资产的价格通常与其收益率成正比，与其折现率成反比。经济增长导致股票和债券收益率上升，市场利率上升导致股票和债券贴现率同步上升。为了更详细地分析两者之间的关系，我们以股市的涨跌为参考期。它显示了股票市场大幅上涨和下跌期间债券市场价格的上涨和下跌。我们发现，除了2002年7月至2003年1月股市下跌期间，债市呈现同向下跌趋势外，在股市其他五个主要波动时期，债市均呈现相反走势。到股市的变化。在这段同向变动期间，股价的涨幅或跌幅最小。这组数据佐证了股市与债市之间的“跷跷板效应”。表3数据显示的一个明显特征是，股市涨跌幅度越大，债市反方向涨跌幅度也越大；而且，当股市下跌时，债市上涨更为明显。前一个特征表明投资者在资产组合选择上对风险更加敏感。后一个特点主要是由于股市通常上涨较慢，下跌较快。因此，当股市上涨时，债券市场的资金总是缓慢撤出；一旦股市大幅下跌，投资者为了避免损失，会迅速撤出股市资金，大量资金会从股市流向债券市场带来的债券。需求的突然增加通常会相对较快地提高债券价格。

如果股票配置运用得当，更有可能放大收入。碧波荡漾

Beta（贝塔）系数是衡量个股与大盘变化相关性的敏感性指标。例如，如果市场变化1%，某只股票同向变动2%，则该股票的贝塔系数为2。系数越大，该股票越活跃。

.`股票融资请联系小胡，股票借贷请联系小胡。

我不知道如何计算这种系数，抱歉！我只是想说，这样的比较在实践中是没有意义的。很多大学的教学内容与股票市场的实际应用完全不同。正因为如此，股神巴菲特从当年就读的第一所商学院退学。

首先需要选择两只股票的涨跌数据，比如可以是三个月的数据，也可以是一年的数据，然后将两只股票每天的涨跌数据一一采集。然后你可以使用简单的相关性分析甚至其他统计分析方法来分析两只股票之间的关系。但说实话，中国股市数据并不能反映经济规律的真相，更多的是政策和市场信息的影响。正确的

投资股票A和B，计算股票A和B之间的相关系数、A与投资组合之间的相关系数、B与投资组合之间的相关系数。这两个相关系数是一样的吗？

-1、实现充分对冲，最大化多元化收益

说白了，股票相关系数是指两只或两只以上股票的内在依赖模式和依赖程度。举个例子：石油行业股票和汽车行业股票是一对负相关走势的股票，而且负相关性很高。因为当油价上涨，石油股市值上涨时，汽车行业股票的市值一般会受此影响而市值下跌。又如：汽车行业股票与钢铁行业股票呈正相关。换句话说，汽车需求的增加将导致钢材需求的增加。这样，这两个行业的股票理论上就属于同一板块。当然，相关性只是一个理论概念，在实际操作中仍然会受到各种因素的修正。