大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于假设股票价格St=S0exp的问题，于是小编就整理了1个相关介绍假设股票价格St=S0exp的解答，让我们一起看看吧。

布朗运动概率计算？

公式：dS/S=u* dt+e* o* sqrt(dt)，是一个典型的一阶其次的微分方程，参考：高数总结

可知，同时对两边积分，左边积分变量是dS，右边是dt，得到

左边：lnS

右边：f（t）+C ，满足正态分布

lnS=f（t）+C

S=exp（f（t）+C）

u* dt+e* o* sqrt(dt)，e~N（0，1）

f（t）=u*T+ （o* sqrt（dt）） *（∑ e ）；（o* sqrt（dt）），u*T，可以视为常数

相当于在普通布朗运动实现的基础上，多了一步S=exp（f（t）+C），是不是很眼熟？

几何布朗运动的公式是：St=S0*exp( x =f（t）)

S为波动率，是一个系数：lnS=f（t）+C

S0为常数，有 St=S0*S

到此，以上就是小编对于假设股票价格St=S0exp的问题就介绍到这了，希望介绍关于假设股票价格St=S0exp的1点解答对大家有用。