本篇文章给大家谈谈预期收益和方差求股票价格，以及预期收益率相同,应选择方差小的对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、股票,期望收益率,方差,均方
- 2、股票的组合收益率,组合方差怎么求
- 3、求股票的期望收益率和标准差,方差?
- 4、A公司股票的贝塔系数为2.5,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬...
- 5、股票的预期收益率和方差怎么算
股票,期望收益率,方差,均方
风险证券组合的报酬率r风和标准差σ风则反映了其风险特性。由于无风险资产与风险证券之间的报酬率不相关，其相关系数为零。新的证券组合期望报酬率rP可以通过以下公式计算：rP = Q * r风 + (1-Q) * r无。这里的Q乘以风险证券的报酬率，剩余的1-Q乘以无风险资产的报酬率。
方差，作为衡量随机变量或数据集离散程度的关键指标，通过计算各个数据与期望值（均值）差的平方和的平均数，描述了数据的偏离程度。标准差则是方差的平方根，解决方差单位问题，使得数据偏离程度的直观理解更加方便，例如，一个标准差对应的成绩分布概率大约为68%左右。
均匀分布的期望：均匀分布的期望是取值区间［a，b]的中点（a+b)/2。均匀分布的方差：var(x)=E-(E)²；。重要分布的期望和方差：0-1分布：E(X)=p ，D(X)=p(1-p)。二项分布B(n，p)：P(X=k)=C(k\n)p^k·(1-p)^(n-k)，E(X)=np，D(X)=np(1-p)。
分别代表的意思如下：回归是方法，残差是测量值与预期值之间的差，平方和有很多个，不同的平方和具有不同的含义，与样本量和模型中自变量的数量有关，样本量越大，相应的变化越大。df是自由度，是具有自由值的变量的数量。均方是方差除以自由度。
方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。用来度量随机变量和其数学期望之间的偏离程度。平均差 平均差是表示各个变量值之间差异程度的数值之一。指各个变量值同平均数的的离差绝对值的算术平均数。标准差 标准差是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。
股票的组合收益率,组合方差怎么求
组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。组合收益的标准差=0.092。
计算组合的预期收益率，我们会得到0.5*10%+0.5*30%=20%。然而，两只股票之间的协方差为-0.8*0.3*20%=-0.048，负值表示它们的收益存在负相关性，这有助于抵消部分风险。组合的方差则由每只股票的贡献和它们之间的相关性共同决定。
股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。
一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。
求股票的期望收益率和标准差,方差?
A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ；＝ 4% ；B股票的预期收益率 ；＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 4 在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。
股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=05% 标准差=13%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)2。
股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。
标准离差率=标准离差/期望值。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。
股票收益率的标准差计算公式：∑{1/[n（X-X）]}值提取 例如，使用该公司的股票回报10年的数据，前10年获得的平均收益率为14%。然后根据上述公式计算标准偏差，如果标准偏差为6%。